beta值 越高越好嗎？
股票的beta值反映了股票相對於整個市場的波動情況。 當beta值高時，代表股票的價格波動幅度大，與整個市場的波動相關性較高。 這意味著當市場上漲或下跌時，該股票的價格變化可能更為劇烈。 然而，這並不代表beta值越高越好。
風險係數如何計算？
股票的風險係數Beta值可以通過回歸分析來計算。 回歸分析比較一個股票的價格變動和基準市場指數的價格變動。 Beta值可以通過計算股票和市場指數的共變異數除以市場指數的變異數得出。 這個計算過程可以用來評估股票在市場波動中的表現和該股票與市場的相關程度。
beta值多少算高？
Beta值是表示個別基金表現對於整體市場風險的敏感度，衡量的是單一基金與參考指標間的相對變化關係，舉例來說，當Beta值小於1的基金，在市場下跌時，其跌幅可能會小於標竿指標，表示其表現相對抗跌；相反的，Beta值大於1之基金則是在市場上漲時，表現亦可能領先標竿指數。
b值 怎麼算？
β值介紹 在共同基金的管理以及投資組合的選取上，有一個經常被提及的觀念，稱為β（Beta）值。 … β值＝Cov(X,M) ／ Var(M) 其中，Cov(X,M)是X與M的互變異數 要計算某一個股的β值，首先我們先列出該股每日的收盤價(P)與加權指數(I)，再算出其每日漲跌幅(見圖一)。 更多項目…
夏普值越大越好嗎？
因此，夏普指數越高，代表投資人每承擔一單位風險可以獲得的補償較高，反之亦然。 也就是說，夏普指數「通常」值越大越好。
夏普比率怎麼看？
夏普值要怎麼看？ 夏普值若為正數，代表基金報酬率高過波動風險；若為負數，代表基金操作風險高於報酬；因此，夏普值越高，就代表投資人所獲得的報酬經風險調整後愈高，風險承擔的越值得，代表基金報酬率相對於等無風險利率具有超額報酬。
beta值代表什麼？
β值是衡量一隻股票與市場相比的波動程度。 投資者可以通過尋找高α值和低β值的股票，利用α值和β值來為他們的投資組合找到最佳股票。 因為高α值股票的表現高於市場，低β值股票的波動性低於市場。 通過尋找具有高α值和低β值的股票，投資者可以找到有可能超越市場表現而風險較小的股票。
什麼是夏普值？
夏普值（Sharpe Ratio），又稱夏普指數（Sharpe Index）、夏普率（Sharpe Ratio）是一個金融衡量指標，用於評估一個投資組合的報酬和風險之間的關係。 夏普值以其創立者威廉·貝爾·夏普（William F. Sharpe）的名字命名，是一個有助於投資者評估投資回報相對所承擔風險是否合理的工具。
beta甚麼意思？
Beta 值指個股的變動與大盤的連動性，主要用來衡量系統性風險(也就是不可分散的風險)，通常Beta 值愈大，代表股票或投資組合波動度較高，Beta 值有三種可能的值，分別為大於1、等於1、小於1。 Beta 值= 1，代表當大盤上漲(下跌)1% 時，投資組合也上漲(下跌)1%。
風險的代表值是哪個數字？
風險值(VaR) 風險值(VaR) 是一種量化風險的方法，通過使用統計模型來確定三點：潛在損失金額、損失的發生機率，以及在正常市場條件下可能發生損失的時間段。 例如，股票投資組合的單日風險值可能為95% 或100,000 美元，相當於投資組合價值在一天內下跌100,000 美元或更多的機率為5%。
RR1-RR5是什麼？
也就是，RR1為最低風險，但賺取的報酬也最少。 RR2為中風險、RR3為中高風險、RR4為高風險；RR5為最高風險，代表有機會賺取最大等級的報酬，但相對地，也需要承受最大的虧損風險。
alpha beta 是什麼？
ABO世界觀（英語：Omegaverse，直譯為歐米茄宇宙，也稱作alpha/beta/omega）是一種作為文學作品創作背景的虛構世界設定，起源是來源於狼群等級制度的歐美同人小說設定。 此類型的核心設定是人類依照生理機能被劃分為主導的Alpha、中間的Beta和居下的Omega等級。
超額報酬怎麼算？
夏普指數是用以衡量每單位總風險所得之超額報酬，所謂超額報酬為基金過去一年平均月報酬率，超過一個月定存利率部分，計算公式為：（報酬率-銀行定存率）。 *月標準差，所顯示的數字，代表各基金的操盤品質。
股票變異數怎麼算？
變異係數（coefficient of variation; CV）是以資產的報酬率標 準差除以資產的預期報酬率（即平均數），用來表示個別證券或投 資組合在每單位報酬下，其報酬率的「離散程度」有多大。
年化標準差是什麼？
2.年化標準差： 用來衡量基金淨值一年內波動程度的指標，標準差愈大表示淨值波動愈劇烈；在報酬率相同的情況下，標準差較大的基金，表示其需承擔風險相對較高。